Szinte minden üzleti tevékenység kockázattal jár. A kockázat olyan körülmények vagy események mutatója, amelyek veszteségekhez vezethetnek. Ez arányos az esemény bekövetkezésének valószínűségével és az általa okozott kár mértékével.
Az emberi élet fejlett feltételeit az információ mennyiségének folyamatos növekedése, a kapcsolatok egyre nehezebbé válása jellemzi mind a társadalmi rendszerben, mind a környezettel. Ezzel párhuzamosan felgyorsulnak a globalizációs folyamatok, a tudományos és technológiai fejlődés, nő a természeti erőforrások felhasználása. Ez azt jelenti, hogy egyre több ok befolyásolja az emberi munka jellegét, irányát, és növekszik ennek a befolyásnak a kiszámíthatatlansága. Emiatt folyamatosan nő a fejlesztési bizonytalanság szintje, egyre nehezebb az indikátorok előrejelzése, a célok megfogalmazása és az ezek elérését szolgáló tevékenységek végrehajtása. Mindez azt jelenti, hogy különös figyelmet kell fordítani a kockázatkutatási kérdésekre.
Kockázatfogalom
A kockázati doktrína az alapja a különféle rendszerek fejlődésének és működésének elméletének. Nagyon sok ok miattAz eredmények és állapotok abszolút pontos előrejelzése lehetetlenné válik. Ez azt jelenti, hogy mindig fennáll a különböző forgatókönyvek lehetősége, amelyek valójában kockázati forrást jelentenek.
Különböző megfogalmazások általánosítása alapján a következő definíció adható meg: kockázat a cél elérésének folyamatában a bizonytalanság, a veszteségek valószínűsége, a tervezett tervek meghiúsulása.
Tág értelemben a bizonytalanság minden területen velejárója, még akkor is, ha nem érinti kifejezetten az emberi tevékenységeket. De a definíciók alapján belátható, hogy a kockázat kategóriája nemcsak az események valószínűségi lefolyásával, hanem az egyén értékének a valósághoz való viszonyával is összefügg. Ebben az esetben nemcsak a bizonytalanságról beszélünk, hanem a valószínű veszteségekről is, mivel az embert nem aggasztja egy ilyen vagy olyan cselekvés lehetősége, ha a hallgatólagos eredmény nem érinti az érdekeit. Ezért a pénzügyi értékek dominanciája szempontjából a kockázatot elsősorban az ipari és társadalmi-pénzügyi kapcsolatok attribútumaként kezelik. Ezzel kapcsolatban általában a pénzügyi kockázat fogalmát használják.
Kockázati okok
Az okoknak három fő csoportja van:
- a külső és belső környezettel kapcsolatos információk hiányossága, bizonytalansága (nagy szerepe van az időtényezőnek: minél később kerül kiszámításra a megoldás, annál több lehetőség van különféle váratlan eseményekre, ebből adódóan annál nagyobb a kockázat);
- korlátozott képessége a fogadásért felelős személy információ fogadására és feldolgozásáradöntések az irányítási rendszer egészében;
- külső erők és környezeti objektumok véletlenszerű vagy céltudatos hatása, amelyek akadályozzák a feladatok teljesítését.
Végül nem mindegy, hogy melyik pénzügyi tevékenységet érinti többé-kevésbé kockázat. A modern gazdaságban egyre inkább felismerik, hogy a tevékenységek menedzselésének folyamata alapvetően a kockázatok kezelésének folyamata, és a megoldás kiválasztása ezek racionális szintjének megtalálásából áll.
Bizonytalanság
A kockázat fogalma a bizonytalanság fogalmán alapul. Valamely jelenségre, folyamatra vonatkozó információ hiányát vagy hiányát értjük.
A közgazdaságtanban az a különbség a bizonytalanság és a kockázat között, hogy az első esetben nem határozható meg a döntés kimenetelének valószínűsége. A második esetben a jövőbeli forgatókönyv valószínűsége teljesen meghatározható.
Kockázatok a gazdaságban
Közgazdász végzettsége a következő elemek kölcsönhatásából eredő negatív következmények lehetősége:
- bizonytalanság a végső célok elérésében;
- eredmény valószínűsége;
- a kitűzött céltól való eltérés lehetősége;
- veszteség valószínűsége a választott alternatívából.
Ezek az elemek mindegyike megjelenhet külön-külön és a többivel kombinálva is.
A gazdasági kockázat fő jellemzői a gazdaságban a következők:
- A vita mint tevékenység. Egyrészt vana kockázat innovatív módon történő eredményorientáltsága, másrészt a progresszív trendek gátlásához és a költségek megjelenéséhez vezet.
- Az alternatíva alatt a különböző előrejelzési lehetőségek közötti választás lehetőségét értjük.
- A bizonytalanság alatt az egyértelműség hiányát és a megbízható információk tudatlanságát értjük.
A gazdaság kockázatának tárgya egy olyan gazdasági rendszer, amelynek teljesítménye ismeretlen.
A kockázati alany olyan természetes vagy jogi személy, aki jogosult döntéseket hozni egy tárgyról.
A gazdaság kockázatának jelei a következő jellemzők összessége:
- a veszteségek monetáris kifejezése és mennyiségi mérése;
- a veszteségek nem kívánatossága;
- a forgatókönyv eredményének kiszámíthatatlansága;
- negatív forgatókönyvek valószínűsége.
Fő fajok
A gazdaság kockázati típusai olyan csoportok, amelyek a kár kritériumai alapján pénzben kifejezve megállapíthatók.
A táblázat bemutatja ezek főbb lehetséges besorolását a gazdaságban kritériumok szerint.
| Aláírás | Osztályozás | Alosztályozás | Jellemzők |
| Strukturális | Ingatlan | Tulajdonvesztés | |
| Gyártás | Kockázat,új technológiák bevezetéséhez kapcsolódóan | ||
| Vásárlás | Termékhibák | ||
| Pénzügyi kockázatok a gazdaságban | Pénzbeli kárt kapsz | ||
| Ár | Árváltozások | ||
| Credit | A hitelfelvevő fizetésképtelenségének kockázata | ||
| Pénznem | Az árfolyam változásai | ||
| Likviditási kockázat | Pénzügyi eszköz eladásának kockázata | ||
| Szolvenciakockázat | Adósságnehézségek kockázata | ||
| Működési | Súgóval kapcsolatos | ||
| Inflációs | Makrogazdasági változás az országban | ||
| Egy lehetséges eredmény jele | Nettó kockázat | A veszteség és a nullára kerülés valószínűsége | |
| Spekulatív kockázat | Pozitív és negatív eredményeket is kaphat | ||
| Az előfordulás fő oka szerint | Természetes-természetes | Kockázatok,a természeti erőkkel kapcsolatos | |
| Ökológiai | A környezetszennyezés következményei | ||
| Politikai | Az ország politikai helyzetében bekövetkezett változásokhoz kapcsolódik | ||
| Közlekedés | Szállításhoz kapcsolódik | ||
| Kereskedelmi | Kapcsolódik a kereskedési eredményekhez |
A digitális gazdaság és a kockázat fogalma
A digitális gazdaság fejlődése bizonyos problémákat okoz az online fenyegetésekkel kapcsolatban. A kiberbűnözés növekedése az információszivárgással párosulva jelentős károkat okoz, ami azt jelenti, hogy a gyártóknak jelentős összegeket kell befektetniük az információbiztonságba e kockázatok kezelése érdekében.
A szakértők 1,6 millió rubelre (a kis- és középvállalkozások szektorában) 11 millió rubelre becsülik a digitális gazdaság kockázataiból származó kár mértékét egyetlen információbiztonsági incidensből. (nagy orosz cégek számára). A nemzetgazdaság kiberbiztonsági szakemberhiánnyal küzd, akiket a kormánynak át kell vennie.
Az elmúlt néhány évben az üzleti életben bekövetkezett jelentős veszteségek a számítógépbe behatoló és fontos adatokat kódoló kémprogramok elterjedéséhez kapcsolódnak. A digitális gazdaság jelentette fenyegetések és kockázatok egy része hatással van a munkaerőpiac fejlődésére, és összefügg a jelentős létszámleépítések kihívásával. Az ipari tevékenységek kiterjedt automatizálása a főbb műveletek szabványosításával együtt sikeresen helyettesítheti az emberi munkát egy robottal. Jelenleg a robotok számos technikai problémát megoldanak a takarékpénztárakban, például a magánszemélyeknek szóló kölcsönökről szóló döntést.
A kockázatok jellemzése a nemzetgazdasági vizsgálatban
A nemzetgazdaság kockázatai makrogazdaságiak. Olyan típusokat tartalmazhatnak, amelyeket az ország lakosságának nagy része érez.
Köztük van:
- a makrogazdasági rendszer megszűnése;
- ágazati aránytalanságok kialakulása;
- negatív változások a nemzetgazdaságban;
- a globalizációs folyamat kockázatai.
A jelenlegi válságban rendkívül szükségesek az orosz kormány intézkedései az állam pénzügyi tevékenységének fenntartása érdekében.
Az Orosz Föderáció gazdaságában a jelenlegi szakaszban végbemenő változások jelentik minden pénzügyi munka legmagasabb kockázati hátterét.
A világgazdaság jelenlegi válsága az orosz társadalom és az ország életének minden területére kiterjedt, ami különböző típusú kockázatok megjelenését és növekedését okozta, beleértve a makroszintet is. Befolyásolják a gazdasági egységek termelékenységét, valamint a gazdaság és a szociális szektor fejlettségi szintjétországok általában.
Az orosz nemzetgazdaság jellemző kockázatai ma:
- forráshiány és a befektetési folyamatok lassulása;
- fővárosi járat;
- hitelezés csökkenése;
- bankszektor.
Kockázatértékelési módszerek
A vezetők megfelelő kockázatkezeléssel befolyásolhatják az értékteremtést a cégtulajdonosok számára. A fő feladat annak meghatározása, hogy ezek közül melyik típus lesz jövedelmezőbb a vállalkozás számára. A kockázatkezelési koncepciók viszonylag dinamikusan változnak. Ez különösen igaz a különböző országok piacain működő cégekre. A kockázatértékelésben leggyakrabban alkalmazott módszerek egészen a közelmúltig gazdasági és pénzügyi elemzéssel működtek. A várt értékektől való eltéréseket azonban egyre gyakrabban használják ezek mérésére. Napjaink legnépszerűbb kockázatértékelési módszerei a gazdaságban:
- hozamkülönbségek elemzése;
- áreltérések;
- biztonsági szint - a megtérülési ráta várható szint alá esésének valószínűségének számítása alapján;
- Az aspirációs szint elemzése a várt megtérülési ráta elérésének valószínűségének számításán alapul;
- A kockáztatott érték egy olyan mérték, amellyel egy eszköz vagy eszközportfólió piaci értéke bizonyos feltételezések mellett, meghatározott időpontban és bizonyos valószínűséggel csökkenhet.
VAR-számítás
A kockázati érték (VaR) a leggyakrabban használt kockázatmérési módszer. VaR szélesbankok, biztosítótársaságok és a nemzetközi kereskedelemben részt vevő vállalkozások használják. Ez a módszer lehetővé teszi a kockázat egy adott pillanatban történő mérését, és releváns információkat nyújt a döntések meghozatalakor. A VaR egy olyan mérőszám, amelyet a JP Morgan kockázatmérésének fejlesztése során hoztak létre az 1990-es évek elején. Ez abból állt, hogy a szervezet minden részlegében megmérték a kockázatokat, és azokat egy értékké alakították át. Ez az intézkedés ezen pénzügyi eszközöktől való bevételi eltérések és függőségeik elemzésén alapult. A RiskMetrics JP Morgan általi közzététele óta a VaR a kockázatkezelés széles körben alkalmazott mérőszámává vált, nem csak a pénzügyi intézményekben. A kockáztatott érték kifejezés a következőket jelentheti:
- az a maximális összeg, amelyet egy vállalkozás egy adott időpontban, bizonyos valószínűséggel elveszíthet;
- statisztikai és matematikai eljárások készlete a kockázat mértékének kiszámításához;
- az integrált veszélyértékeléshez használt eljárások sorozata;
- VaR a kockázatkezelés mérőeszközeként.
A módszer viszonylag nagy pontossága ellenére korlátja, hogy múltbeli események adatait használja fel a jövőbeli események becsléséhez. Ezzel a feltételezéssel a nagy piaci mozgások (például az árváltozások) sokkal nagyobb veszteségeket eredményezhetnek, mint azt a VaR sugallja.
A kockázatelemzés módszertana a közgazdaságtanban
A gazdaság fő összetevői között szerepel:
- A feladat, az objektum vagy a folyamat leírása és meghatározásaaz elemzés hatóköre.
- A veszély azonosítása a legfontosabb lépés.
- Értékelés - a fenyegetés következményeinek várható valószínűségének és súlyosságának megfelelő kockázati szint meghatározása elfogadott szabvány szerint.
A fő elemzési módszerek közé tartozik:
- induktív – a fenyegetések azonosításával és a velük kapcsolatos kockázatok előrejelzésével kezdődik;
- deduktív - a fenyegetések okainak meghatározása.
A legtöbb elemzést indukciós módszerekkel végezzük.
A következőképpen osztályozhatók:
- Munkabiztonsági elemzés – a munkahelyen végzett feladatokkal kapcsolatos veszélyek azonosítására szolgál.
- A „mi lesz, ha…” elemzése – ötletbörze módszerrel a csapattagok elemzik egy tárgyat, folyamatot vagy pozíciót, a „mi lesz, ha” szavakkal kezdődő kérdésekre válaszolva, és így előre jelezhetik a lehetséges interferenciát és annak következményeit.
- Az előzetes fenyegetéselemzés módszere lehetővé teszi, hogy mindenekelőtt összeállítson egy listát a már ismert veszélyekről. Ezenkívül a lehető legtöbb új fenyegetés észlelése érdekében elemzik egy objektum vagy folyamat működését és környezetét.
- Elemzés ellenőrzőlisták segítségével – ezek az emberi-technikai objektumrendszer tulajdonságaira vonatkozó kérdések. Kidolgozhatók a hatályos szabályozás követelményei alapján, ugyanakkor az adott létesítményre, folyamatra jellemző problémák is figyelembe vehetők.
- HAZOP módszer – szisztematikus elemzésből álllehetséges eltérések a folyamat tervezett menetétől. Ezen eltérések mindegyike veszélyt jelenthet a biztonságra, a termékminőségre vagy a környezetre.
- FMEA módszer – a technikai eszközökkel kapcsolatos kockázatok elemzésére szolgál. Az elemzett objektum elemre van osztva, mindegyiket külön elemzi.
A deduktív módszereket a következő opciók jelölik:
- A hibafa módszerrel meghatározható a fenyegetést okozó tényezők és feltételek sorrendje vagy kombinációja. A fent említett egyéb módokon is kimutathatók. Ezen fenyegetések mindegyike szerepel az ezzel a módszerrel végzett csúcsesemény-elemzésben, amelynek okait meg kell határozni. A hibafa az események logikai kombinációinak grafikus ábrázolása, amelyek egy adott csúcseseményhez vezethetnek.
- Eseményfa módszer – az elemzési szabályok hasonlóak. Az irány eltérő - a lehetséges okok (veszélyeztető tényezők) azonosításával kezdődik, és elvezet a fenyegetések következményeinek meghatározásához.
Következtetés
A gazdaság kockázata a veszteség vagy a nyereség elvesztésének bizonyos valószínűsége, ellentétben a várt eredménnyel. Fő jellemzője: veszély és kudarc.
Kockázatos helyzet akkor áll elő, ha három körülmény egybeesik:
- bizonytalanság valószínűsége;
- előrejelzési lehetőségek kiválasztása;
- lehetőség a kiválasztott jövőjének felméréséreopció vagy alternatíva.
A piacgazdaság és a kockázat ma már szorosan összefüggő fogalmak. A mai piaci trendek szorosan kapcsolódnak a bizonytalan helyzethez, ami viszont kockázatot jelent.
A piac olyan pénzügyi környezet, amelyben a vevők és az eladók együttműködése viszonylag lassú. A termékek és szolgáltatások átvétele és eladása érdekében az üzemeltetők egyedül hoznak vételi és eladási döntéseket, meghatározzák az árakat, a vásárlási mennyiségeket, a tranzakciók típusait stb.. A pénzügyi szabadságért árat kell fizetni. A piaci szereplők egyenlő gazdasági szabadsága gazdasági kockázatot generál.
