Egy közönséges kaszinó átlagos bevétele csak méretében hasonlítható össze a Wall Street-i tranzakciók jövedelmezőségével. Az okos emberek már régóta rájöttek, hogy nem mindig bízhat a szerencsében, és statisztikai módszereket kezdtek használni, hogy biztosítsák nyereségük stabilitását.
A kaszinó hatalmas összegeket kap, mert a játék "valószínűsége" vagy más szóval a matematikai elvárása a játékház oldalán van. És függetlenül attól, hogy melyik játékban vesz részt, előbb-utóbb a kaszinó nyer. A kaszinó profitja még gyorsabban nő, ha a játékok között olyanok is szerepelnek, amelyek viszonylag rövid időn belül véget érnek - rulett, craps vagy több kártya.
Úgy gondolom, hogy minden kereskedőnek három legfontosabb feladatot kell megoldania ahhoz, hogy sikeres legyen a munkájában:
1. Annak biztosítása érdekében, hogy a sikeres tranzakciók száma meghaladja az elkerülhetetlen hibákat és téves számításokat.
2. Állítsa be kereskedési rendszerét úgy, hogy a lehető leggyakrabban legyen lehetőség pénzt keresni.
3. Működésük stabil pozitív eredményének elérése érdekében.
És itt vagyunk,A dolgozó kereskedők számára a matematikai elvárás jó segítség lehet. Ez a fogalom a valószínűségelméletben az egyik kulcsszó. Ezzel átlagos becslést adhat valamilyen véletlenszerű értékre. A valószínűségi változó matematikai elvárása hasonló a súlyponthoz, ha minden lehetséges valószínűséget különböző tömegű pontként képzelünk el.
Egy kereskedési stratégia kapcsán annak hatékonyságának értékelésére a leggyakrabban a matematikai profit (vagy veszteség) elvárást alkalmazzák. Ezt a paramétert az adott nyereség-veszteségszintek szorzatainak és bekövetkezési valószínűségének összegeként határozzuk meg. Például a kidolgozott kereskedési stratégia azt feltételezi, hogy az összes művelet 37% -a nyereséget hoz, a többi - 63% - pedig veszteséges. Ugyanakkor a sikeres tranzakcióból származó átlagos bevétel 7 dollár, az átlagos veszteség pedig 1,4 dollár lesz. Számítsuk ki a kereskedés matematikai elvárását a következő rendszer segítségével:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Mit jelent ez a szám? Azt írja ki, hogy ennek a rendszernek a szabályait követve átlagosan 1,708 dollárt kapunk minden lezárt tranzakcióból.
Mivel az eredményül kapott hatékonysági pontszám nagyobb, mint nulla, egy ilyen rendszer valódi munkára használható. Ha a számítás eredményeként a matematikai várakozás negatívnak bizonyul, akkor ez már átlagos veszteséget jelez, és az ilyen kereskedés tönkremegy.
A kereskedésenkénti nyereség összege lehetrelatív értékként is kifejezhető % formájában. Például:
- ügyletenkénti bevétel százaléka - 5%;
- A sikeres kereskedési műveletek százaléka - 62%;
- veszteség százalékos ügyletenként - 3%;
- a sikertelen ügyletek százaléka - 38%;
Ebben az esetben a várható érték (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% - 114%)/100=1,96%. Vagyis az átlagos kereskedés 1,96%-ot hoz.
Lehetőség van olyan rendszer kidolgozására, amely a vesztes ügyletek túlsúlya ellenére is pozitív eredményt ad, hiszen annak MO>0.
A várakozás azonban önmagában nem elég. Nehéz pénzt keresni, ha a rendszer nagyon kevés kereskedési jelzést ad. Ebben az esetben jövedelmezősége a banki kamatokhoz lesz hasonlítható. Minden művelet átlagosan csak 0,5 dollárt hozzon, de mi van akkor, ha a rendszer évi 1000 tranzakciót feltételez? Ez viszonylag rövid időn belül nagyon komoly összeg lesz. Ebből logikusan következik, hogy a jó kereskedési rendszer másik jellemzője a rövid tartási időszak.
Ha mélyebben szeretne elmélyülni a véletlenszerűség matematikájában, hogy megtudja, mi a feltételes matematikai elvárás, konfidenciaintervallum és egyéb érdekes eszközök, javasoljuk, hogy olvassa el a "Statisztikák egy kereskedőnek" című könyvet (S.. Bulasev). Ki tudja, talán a devizamozgások káosza a könyv elolvasása után csak a rend legmagasabb formájának fog tűnni…
